Juniorprofessor Julian Thimme hat im April 2025 ein Angebot für eine permanente W3-Professur am KIT erhalten.

Jantje Sönksen erlangte 2024 ihre Habilitation und wurde auf eine permanente W3-Professur für Data Science und Finanzmarktökonometrie an der Leibniz Universität Hannover berufen (Link).

Erfolgreicher Auftritt der Forschungsgruppe auf dem jährlichen Meeting der DGF 2024

Die Forschungsgruppe präsentierte sieben aktuelle Research Paper, darunter waren:

• Once a Trader, Always a Trader: The Role of Traders in Fund Management — präsentiert von Franziska Weishaupt (A12), vorgestellt beim Doktoranden-Workshop

• Volatility Surfaces and Expected Option Returns — präsentiert von Philipp Höfler (A13), vorgestellt beim Doktoranden-Workshop

• Portfolio Choice with ETFs — präsentiert von Holger Kraft (A14)

• Option Trade Classification — präsentiert von Caroline Grauer (A22)

• Asset Pricing Results in Option Markets: True, Spurious, or Overlooked? — präsentiert von Matthias Molnar (A22)

• Following the Footprints: Towards a Taxonomy of the Factor Zoo — präsentiert von Julian Böll (A23)

• Intermediary Asset Pricing with Heterogeneous Intermediaries and State-Dependent Restrictions — präsentiert von Nicole Branger (B01)

Internationale Top Konferenzen

• Das Paper Passive Investing and Market Quality von Philipp Höfler, Christian Schlag und Maik Schmeling wurde 2025 auf dem jährlichen Meeting der American Finance Association vorgestellt (Link) als auch auf der SFS Cavalcade North America 2024 (Link).
• Das Paper Following the Footprints: Towards a Taxonomy of the Factor Zoo von Julian Böll, Fanchen Meng, Julian Thimme und Marliese Uhrig-Homburg wurde 2024 auf dem EUROFIDAI-ESSEC Paris December Finance Meeting vorgestellt (Link).
• Das Paper Expected Bond Liquidity von Michael Reichenbacher, Marcel Müller, Philipp Schuster und Marliese Uhrig-Homburg wurde 2024 auf dem EUROFIDAI-ESSEC Paris December Finance Meeting vorgestellt.

Mediale Auftritte

Das Paper Passive Investing and Market Quality von Philipp Höfler, Christian Schlag und Maik Schmeling erzielte mehrere mediale Auftritte, darunter in Bloomberg, Morningstar und die Welt.

Im Juni 2023 hatten wir das Privileg, Valentin Haddad, einen führenden internationalen Experten im Bereich der intermediary-basierten Asset-Pricing-Forschung, als Gast unserer RU an der Goethe-Universität Frankfurt willkommen zu heißen. Während seines Besuchs hielt er nicht nur einen aufschlussreichen Vortrag, sondern führte auch individuelle Gespräche mit Mitgliedern unserer RU, in denen er wertvolle Impulse gab, die unsere Forschung bereicherten.