Professor Julian Thimme trat im August 2025 eine permanente W3-Professur am KIT an.

Jantje Sönksen erlangte 2024 ihre Habilitation und wurde auf eine permanente W3-Professur für Data Science und Finanzmarktökonometrie an der Leibniz Universität Hannover berufen (Link).

Präsentationen auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) 2025

Die Forschungsgruppe präsentierte 5 aktuelle Research Paper:

• Once a Trader, Always a Trader: The Role of Traders in Fund Management — präsentiert von Franziska Weishaupt (A12)
• Measuring Option Liquidity — präsentiert von Alexander Götz (A22)
• How Option Traders Take Sides on Return Predictability — präsentiert von Fanchen Meng (A23)
• Intermediary Asset Pricing with Heterogeneous Intermediaries in a Production Economy — präsentiert von Leonie Wieneke (B01)
• Same Same but Different: The Risk Profile of Corporate Bond ETFs — präsentiert von Johannes Dinger (A12)

Präsentationen auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) 2024

Die Forschungsgruppe präsentierte 7 aktuelle Research Paper:

• Once a Trader, Always a Trader: The Role of Traders in Fund Management — präsentiert von Franziska Weishaupt (A12), vorgestellt beim Doktoranden-Workshop
• Volatility Surfaces and Expected Option Returns — präsentiert von Philipp Höfler (A13), vorgestellt beim Doktoranden-Workshop
• Portfolio Choice with ETFs — präsentiert von Holger Kraft (A14)
• Option Trade Classification — präsentiert von Caroline Grauer (A22)
• Asset Pricing Results in Option Markets: True, Spurious, or Overlooked? — präsentiert von Matthias Molnar (A22)
• Following the Footprints: Towards a Taxonomy of the Factor Zoo — präsentiert von Julian Böll (A23)
• Intermediary Asset Pricing with Heterogeneous Intermediaries and State-Dependent Restrictions — präsentiert von Nicole Branger (B01)

Präsentationen auf Internationalen Top Konferenzen

• Matthias Molnar präsentierte das Working Paper Asset Pricing Results in Option Markets: True, Spurious, or Overlooked? auf der FMA 2025 Conference on Derivatives and Volatility in Chicago sowie auf der Jahreskonferenz der Southern Finance Association 2025.
• Das Paper Passive Investing and Market Quality von Philipp Höfler, Christian Schlag und Maik Schmeling wurde 2025 auf dem jährlichen Meeting der American Finance Association vorgestellt (Link) als auch auf der SFS Cavalcade North America 2024 (Link).
• Julian Böll präsentierte das Working Paper Following the Footprints: Towards a Taxonomy of the Factor Zoo auf dem EUROFIDAI-ESSEC Paris December Finance Meeting 2024 (Link).
• Marcel Müller präsentierte das Working Paper Expected Bond Liquidity  auf dem EUROFIDAI-ESSEC Paris December Finance Meeting 2024.

Mediale Auftritte

Das Paper Passive Investing and Market Quality von Philipp Höfler, Christian Schlag und Maik Schmeling erzielte mehrere mediale Auftritte, darunter in Bloomberg, Morningstar und die Welt.

Im Juni 2023 hatten wir das Privileg, Valentin Haddad, einen führenden internationalen Experten im Bereich der intermediary-basierten Asset-Pricing-Forschung, als Gast unserer RU an der Goethe-Universität Frankfurt willkommen zu heißen. Während seines Besuchs hielt er nicht nur einen aufschlussreichen Vortrag, sondern führte auch individuelle Gespräche mit Mitgliedern unserer RU, in denen er wertvolle Impulse gab, die unsere Forschung bereicherten.